Kundenkreis

Anwendungsgebiete und Nutzen für den Kunden

QanSystem bietet eine breite Palette von Statistiken zur Bewertung der herrschenden Marktsituation wie:

  • Richtungsindikatoren auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit eines steigenden oder fallenden Marktes
  • Bewegungsindikatoren, die sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch das mögliche Ausmaß von großen Marktbewegungen zeigen
  • „Sharpe-Ratio“ ähnliche Kennzahlen unter Verwendung von Risiko / Rendite-Maßen, erwartetem Gewinn, erwartetem Verlust, erwarteter Volatilität, erwarteter Ertrag unter der Bedingung, dass die prognostizierte Marktrichtung richtig oder falsch ist, etc.
  • Diverse Verteilungsquotienten, z.B. erwarteter Gewinn vs. erwarteter Verlust oder erwartete Volatilität
  • Konfidenzmaße zur Beurteilung der Zuverlässigkeit einer Prognose

All dies ist möglich, da unsere Verteilungsfunktion ein vollständiges Bild der stochastischen Variabilität vermittelt (so dass nur wenig Spielraum für unerwünschte Überraschungen verbleibt).

Mit fortgeschrittenen Chance / Risiko-Analysemethoden kann nicht nur das erwartete Marktverhalten besser eingeschätzt, es können auch ungewöhnliche Muster identifiziert werden. Zum Beispiel würde eine hoch asymmetrische Verteilung mit großer negativer Schiefe ein begrenztes Aufwärtspotenzial bei gleichzeitig erheblichem Abwärtsrisiko anzeigen. Dies würde suggerieren, zum Beispiel eine Call-Option zu verkaufen oder mit einem Futures Kontrakt Short zu gehen, je nach Risikoneigung.

In ähnlicher Weise können die aus unserer Verteilungsprognosen abgeleiteten Statistiken und Indikatoren in konkrete Handelsempfehlungen umgesetzt werden.

Angesichts der Tatsache, dass die gesamte Verteilungsfunktion prognostiziert wird, kann QanSystem auch verwendet werden, um „alternative“ Optionspreise zu ermitteln. Dies eröffnet Arbitrage-Möglichkeiten, da der „Fair Value“ einer auf QanSystem ermittelten Option höher oder niedriger als der Marktpreis sein kann. Darüber hinaus können die alternativ ermittelten Optionspreise für Absicherungszwecke verwendet werden, um Gewinne zu steigern oder das Risiko zu reduzieren.

Für wen und für was ist QanSystem geeignet?

Kunden Geschäftsfelder
  • Vermögensverwaltungsgesellschaften
  • Rentenfonds
  • Versicherungsgesellschaften
  • Private Investment Trusts
  • Family Offices, inklusive vermögende Kunden
  • Investment Banking (Front Office, Trading & Sales)
  • Corporate Banking
  • Treasury-Abteilungen internationaler Konzerne
  • Fondsmanagement (Long / Short Strategien, Optionsstrategien, etc.)
  • Eigenhandel
  • Liquiditätsmanagement (einfache und risikoarme Intraday-Strategien als Alternative zu herkömmlichen Geldmarktkonzepten)
  • Unterstützung im Bereich Risikomanagement
  • Optionshandel (basierend auf alternativen Optionspreisen)
  • Options, FX und Risk Overlay